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银行业专业人员资格考试

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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。

  • A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
  • B、计算量较小,且准确性提高速度较快
  • C、产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
  • D、即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
  • E、可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
正确答案:A,C,E
答案解析:
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