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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。

  • A、买入1.50手
  • B、卖出1.50手
  • C、买入1.12手
  • D、卖出1.12手
正确答案:B
答案解析:
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