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银行营业经理考试

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假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。

  • A、8.3%
  • B、7.3%
  • C、9.5%
  • D、10%
正确答案:B
答案解析:
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