下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。
- A、收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵A
- B、收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵B
- C、收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵A
- D、收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
正确答案:A,C,D
答案解析:有
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下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。
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