银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万,问:银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少?该笔交易中,谁支付交易费用?支付多少?
正确答案:
(1)7.9515-0.0058=7.9457
5个月的掉期汇率USD/HKD=7.9457~7.9515
或:7.9542-0.0058=7.9484
5个月的掉期汇率USD/HKD=7.9484~7.9542
(2)该笔交易中,银行向客户支付交易费。
(3)银行向客户支付交易费为:0.0058×300=1.74万(HKD)
5个月的掉期汇率USD/HKD=7.9457~7.9515
或:7.9542-0.0058=7.9484
5个月的掉期汇率USD/HKD=7.9484~7.9542
(2)该笔交易中,银行向客户支付交易费。
(3)银行向客户支付交易费为:0.0058×300=1.74万(HKD)
答案解析:有

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