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银行营业经理考试

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下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

  • A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
  • B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
  • C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
  • D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
正确答案:B
答案解析:有
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