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中金所金融及衍生品知识竞赛

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一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元,执行价格为60美元,股票当前价格为64美元,预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%,则以下表述正确的有()。

  • A、卖出期权、做多股票
  • B、买入期权、做空股票
  • C、套利者的盈利现值最少为0.69美元
  • D、套利者的盈利现值最多为0.69美元
正确答案:B,D
答案解析:
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