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中国银行考试

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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()

  • A、该银行的资产组合在未来的100天中,可能有1天的损失会超过1万美元
  • B、该银行的资产组合在未来的100天中,可能有99天的损失会超过1万美元
  • C、在未来的1天中,有99%的可能其损失不会超过1万美元
  • D、在未来的1天中,有99%的可能其损失会超过1万美元
  • E、在未来的1天中,有1%的可能其损失不会超过1万美元
正确答案:A,C
答案解析:
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