多做题,通过考试没问题!

中金所金融及衍生品知识竞赛

睦霖题库>银行知识财经金融知识竞赛>中金所金融及衍生品知识竞赛

某无股息股票看涨期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为22元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。

  • A、1.80
  • B、2.00
  • C、2.20
  • D、2.60
正确答案:C
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题