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期货从业

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债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。

  • A、(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
  • B、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
  • C、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
  • D、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
正确答案:D
答案解析:
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