一家债券交易商拥有600万美元的库存,其中71/2%的美国国债将于2010年到期。交易商希望利用债券期货期权对冲这些债券,这些期权要求交付8%的债券。转换系数为0.9580,以调整71/2%和8%的优惠券之间的差异。债券交易商应使用多少期权来实现加权对冲?()
- A、买入60个看涨期权
- B、买入60个看跌期权
- C、买入57个看涨期权
- D、买入57个看跌期权
正确答案:D
答案解析:有
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一家债券交易商拥有600万美元的库存,其中71/2%的美国国债将于2010年到期。交易商希望利用债券期货期权对冲这些债券,这些期权要求交付8%的债券。转换系数为0.9580,以调整71/2%和8%的优惠券之间的差异。债券交易商应使用多少期权来实现加权对冲?()
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