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中国银行考试

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下列关于期权性头寸限额的表述中,正确的是()

  • A、期权性头寸限额属于交易限额的一种
  • B、Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率
  • C、Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率
  • D、Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度
  • E、Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
正确答案:B,C,D,E
答案解析:
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