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中金所金融及衍生品知识竞赛

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某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）

  • A、做空股指期货
  • B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货
  • C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货
  • D、做空看跌期权并买入适当的股指期货
正确答案:B
答案解析:有
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