下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。

• A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
• B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
• C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
• D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险