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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假设投资者持有如下的债券组合: 债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7; 债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10; 债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12; 则该组合的久期为()。

  • A、8.542
  • B、9.214
  • C、9.815
  • D、10.623
正确答案:C
答案解析:
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