多做题,通过考试没问题!

投资学

睦霖题库>大学试题(财经商贸)>投资学

考虑某股票的一年期看涨期权和一年期看跌期权,两者的执行价格都是100元。如果无风险收益率为3%,股票的市场价格为102元,看跌期权价格为6.50元,问:看涨期权的价格应该是多少?

正确答案:看涨期权的价格应该是11.41元
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题