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中金所金融及衍生品知识竞赛

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下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是()。

  • A、当标的价格下跌时,牛市价差组合的内在价值下降
  • B、到期时,当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市价差组合的价值将升至最大值
  • C、组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
  • D、在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市价差组合的Delta值为0
正确答案:A,B,C
答案解析:
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