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中金所金融及衍生品知识竞赛

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2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设借贷利差为1%,期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点,市场冲击成本0.2个指数点,股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%,正确的说法是()。

  • A、目前不存在期现套利机会
  • B、交易总成本为65点
  • C、无套利区间上界为5864点
  • D、无套利区间下界为5734点
正确答案:B,C,D
答案解析:
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