假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率。
正确答案:
根据已知条件，可以得到如下方程式：
答案解析:有
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投资学
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假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率。
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