在2016年11月7日,50ETF购12月2250=0.0946,50ETF沽12月2250=0.0248,当日50ETF收盘价=2.330,上海同业拆借年利率=3.04%。用上面的数据验证看涨—看跌平价定理,并分析是否可以套利。
正确答案:
根据上面计算有故可以套利。但在实践中,是否可以套利,还要扣除各种交易费用。
根据上面计算有故可以套利。但在实践中,是否可以套利,还要扣除各种交易费用。
答案解析:有
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在2016年11月7日,50ETF购12月2250=0.0946,50ETF沽12月2250=0.0248,当日50ETF收盘价=2.330,上海同业拆借年利率=3.04%。用上面的数据验证看涨—看跌平价定理,并分析是否可以套利。
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