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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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内部评级法的使用中,下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项?()

  • A、内部评级模型制定了10个级别,其中1个为违约级别,9个为非违约级别
  • B、在设定评级时间跨度时,除了部分较短期零售风险暴露,其他暴露一般都设定在1年或1年以上
  • C、对于各种债权暴露,银行设定了至少7年的数据来验证违约概率
  • D、风险评级体系和模型中,必须要对模型进行压力测试,并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
正确答案:D
答案解析:
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