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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假设当前市场上期权报价：IO1506-C-5300价格135点，IO1506-P-5300价格85点，某投资者利用这两个期权构建卖出跨式组合并持有到期，则到期结算价为下列哪些点位时，该投资者可以获利（）。

  • A、4900
  • B、5100
  • C、5300
  • D、5500
正确答案:B,C,D
答案解析:有
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