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专项业务类资格考试

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下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。

  • A、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
  • B、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
  • C、置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
  • D、置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
正确答案:A
答案解析:
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