多做题，通过考试没问题！
银行风险经理考试
睦霖题库
>
银行考试
>
银行风险经理考试
市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
A、敏感分析
B、风险价值
C、压力测试
D、久期分析
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
通过招标、拍卖、公开协商等方式承包荒地等
·
总行将广泛收集操作风险损失数据，力争（）
·
关于房屋和土地抵押的表述，正确的是（）
·
中国银行业监督管理委员会令（2004年第
·
根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行
·
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部
·
总行将开发非零售敞口内部评级法初级法，抓
·
银行三农个人客户信用等级分为优秀、良好、
·
在法人客户评级推翻管理中，对于满足条件需
·
某客户在银行共有5笔流动资金贷款，2笔为
热门试题
·
《铁路行业信贷政策（2012年制定）》压
·
地方政府融资平台退出应报当地银监局审批。
·
期权风险，包括delta风险、gamma
·
某企业为新建企业，经营期尚不满一年，该客
·
严禁柜员办理本人金融性业务，允许柜员办理
·
巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监
·
压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情
·
根据《中国农业银行法人客户授信管理办法》
·
根据总行风险报告制度办法，风险事件报告的
·
结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多
微信扫一扫-
搜题找答案
×
