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军队文职招聘考试

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某公司有甲,乙,丙三种股票构成的证券组合,其贝他系数分别为2.0,1.0和0.5,其在组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。确定这种证券组合的必要报酬率。

正确答案:组合的贝塔系数=60%*2+30%*1+10%*0.5=1.55
该证券组合的风险报酬率=1.55*(14%-10%)=6.2%
必要报酬率=无风险报酬率+风险溢价=10%+6.2%=16.2%
答案解析:
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