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中级会计

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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数,评价它们的系统风险大小。

正确答案: 甲种投资组合的β系数(1.15)大于乙种投资组合的β系数(0.85),说明甲种投资组合的系统风险大于乙种投资组合的系统风险。
答案解析:
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