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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权(欧式),每份合约面值为100欧元,目前欧元/美元的即期汇率为1.10,3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元,投资者购买10张该期权合约,若三个月后欧元兑美元为1.15,则以下说法正确的是()

  • A、投资者将选择行权,行权收益为50欧元
  • B、投资者将不选择行权,亏损权利金8美元
  • C、投资者将选择行权,行权收益为49.5美元
  • D、以上均不正确
正确答案:B
答案解析:
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