假定3只股票有如下的风险和收益特征：
股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。
根据投资组合理论，判断AB组合和AC组合哪一个能够获得更多的多样化好处？请解释为什么？
正确答案:
AC组合能够获得更多的多样化好处，因为相关程度越低，投资组合分散风险程度越大。
答案解析:有
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投资学
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假定3只股票有如下的风险和收益特征：
股票A和其他两只股票之间的相关系数分别是：ρA.B=0.35，ρA.C=-0.35。
根据投资组合理论，判断AB组合和AC组合哪一个能够获得更多的多样化好处？请解释为什么？
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