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期货从业

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某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是()。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))

  • A、做多国债期货合约56张
  • B、做空国债期货合约98张
  • C、做多国债期货合约98张
  • D、做空国债期货合约56张
正确答案:D
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