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期货从业

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某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。

  • A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
  • B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
  • C、卖空两份标的资产
  • D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
正确答案:B,C,D
答案解析:有
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