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期货从业

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下列关于Gamma的说法错误的有（）。

  • A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
  • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
  • C、平价期权的Gamma最小
  • D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
正确答案:B,C
答案解析:有
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