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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。

  • A、一系列利率下限元
  • B、一系列利率上限元
  • C、利率封顶期权多头+利率互换空头
  • D、利率封顶期权空头+利率互换多头
正确答案:A,C
答案解析:有
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