多做题,通过考试没问题!

投资学

睦霖题库>大学试题(财经商贸)>投资学

简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价?

正确答案:二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t,假如将期权有效期[0,T]分为N个相等的时间间隔,其时间分点为i△t,并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格(设为S)以概率p上升到Su,而以概率1-p下降到Sd,然后建立标的资产价格的树型结构(正向递推),再利用此树型结构从后向前分析期权定价(反向递推)。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题