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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少,在何时潜在的风险暴露可能是最大的?()

  • A、久期为正,刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大
  • B、久期为负,在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大
  • C、久期为正,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
  • D、久期为负,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
正确答案:B
答案解析:
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