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中金所金融及衍生品知识竞赛

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股票当前价格为100元,一年后价格上涨为105元,或下跌为90元。已知无风险连续利率为5%,若复制3份以该股票为标的、执行价为100一年期看跌期权,如下说法中正确的是()

  • A、卖空2份股票,借入银行贷款199.76元
  • B、卖空2份股票,存入银行存款199.76元
  • C、卖空2份股票,借入银行贷款285.37元
  • D、买入2份股票,存入银行存款285.37元
正确答案:A
答案解析:
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