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中金所金融及衍生品知识竞赛

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非现金股票当前价格为100元,一年后股票价格可能上升10%,或下降5%。基于此股票的一年期欧式看涨期权,执行价格为103。若市场无风险连续复利率为4%,为复制此期权,当前银行账户的资金数额应为()。

  • A、42.6
  • B、-42.6
  • C、98.96
  • D、-98.96
正确答案:A
答案解析:
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