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中金所金融及衍生品知识竞赛

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3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点,则()

  • A、应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利
  • B、应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利
  • C、1个月后盈利19200元
  • D、1个月后盈利192000元
正确答案:B,D
答案解析:
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