期货合约价格为CD期货报价的百分比,计算方法是将当前收益率从100减去。标记是100万美元90日存单25美元的1%的1/100。一位担心短期利率上升的投资者,已进行了空头对冲。对冲开始时,基础是-0.40。当对沖解除时,基础是-0.10。这种基础变化将表明以下哪项?()
- A、每份合约净收益750美元
- B、每份合约净亏损750美元
- C、无论是收益还是损失
- D、净收益或损失,但金额无法确定
正确答案:A
答案解析:有
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期货合约价格为CD期货报价的百分比,计算方法是将当前收益率从100减去。标记是100万美元90日存单25美元的1%的1/100。一位担心短期利率上升的投资者,已进行了空头对冲。对冲开始时,基础是-0.40。当对沖解除时,基础是-0.10。这种基础变化将表明以下哪项?()
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