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银行业专业人员资格考试

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VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。

  • A、提供了以美元表示的最大损失
  • B、概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
  • C、评估投资组合在99%的置信水平下的状况
  • D、评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
正确答案:D
答案解析:有
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