下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
- A、Credit Metrics的本质是VaR模型
- B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
- C、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
- D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
- E、在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
正确答案:A,C,E
答案解析:有
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