根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表
- A、买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产
- B、买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产
- C、买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产
- D、买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
正确答案:D
答案解析:有
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根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表
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