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中金所金融及衍生品知识竞赛

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某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()

  • A、该策略建仓时不需要初始资金(不考虑交易成本和保证金要求)
  • B、该策略的损益平衡点为2.0430元
  • C、期权到期时,交易者盈利430元
  • D、该策略的最大盈利为430元
正确答案:A,B,D
答案解析:
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