建立布莱克-斯科尔斯模型需要哪些假设条件？
正确答案:
布莱克-斯科尔斯模型共有七个假设条件：
（1）期权的标的物为一有风险的资产，其现行价格为S。这种资产可以被自由的买卖。
（2）期权是欧式的，其协定价格为X，期权期限为T（以年表示）
（3）在期权到期日之前，标的资产无任何收益（如股息、利息等）的支付，于是，标的资产的价格的变动是连续的，且是均匀的，既无跳空上涨，也无跳空下跌。
（4）存在一个固定的无风险利率，投资者可以以此利率无限制的借入或贷出资金。
（5）不存在影响收益的任何外部因素，如税负、交易成本及保证金等。于是，标的物持有者的收益仅来源于价格的变动。
（6）标的物的价格的波动为一已知常数。
（7）标的物价格的变动符合布朗运动。
（1）期权的标的物为一有风险的资产，其现行价格为S。这种资产可以被自由的买卖。
（2）期权是欧式的，其协定价格为X，期权期限为T（以年表示）
（3）在期权到期日之前，标的资产无任何收益（如股息、利息等）的支付，于是，标的资产的价格的变动是连续的，且是均匀的，既无跳空上涨，也无跳空下跌。
（4）存在一个固定的无风险利率，投资者可以以此利率无限制的借入或贷出资金。
（5）不存在影响收益的任何外部因素，如税负、交易成本及保证金等。于是，标的物持有者的收益仅来源于价格的变动。
（6）标的物的价格的波动为一已知常数。
（7）标的物价格的变动符合布朗运动。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题