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中金所金融及衍生品知识竞赛

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2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。

  • A、3月到期的行权价为2200的看涨期权
  • B、3月到期的行权价为2250的看跌期权
  • C、3月到期的行权价为2300的看涨期权
  • D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
正确答案:A
答案解析:有
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