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中金所金融及衍生品知识竞赛

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以下关于delta说法正确的是（）。

  • A、平值看涨期权的delta一定为-0.5
  • B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
  • C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权
  • D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
正确答案:D
答案解析:有
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