完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确的有()。
- A、证券组合P为最小方差证券组合
- B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
- C、最小方差证券组合为36%A十64%B
- D、最小方差证券组合的方差为0
正确答案:B,D
答案解析:有
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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确的有()。
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