多做题，通过考试没问题！

银行业专业人员资格考试

睦霖题库>银行考试>初级银行业专业人员资格考试

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

  • A、不能预测突发事件的风险
  • B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
  • C、正态假设条件受到普遍质疑
  • D、计算量大
正确答案:B
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题