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银行业专业人员资格考试

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关于VaR的说法错误的是（）。

  • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
  • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
  • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
  • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
正确答案:B
答案解析:有
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