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注册会计师

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某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元。

  • A、3.2
  • B、0
  • C、1.8
  • D、0.89
正确答案:D
答案解析:
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