一只股票现在的价格是15元,预计6个月后涨到18元或是下降到12元,无风险利率是10%,运用风险中性定价法,求执行价格为16元的6个月期欧式看涨期权的价值。
正确答案:
我们假定该股票上升的概率为P,下跌的概率为1-P。
18p+12(1-p)=15e0.1×0.5,p=0.0.628
f=(2×0.628+0×0.372)e-0.1×0.25=1.32元。
18p+12(1-p)=15e0.1×0.5,p=0.0.628
f=(2×0.628+0×0.372)e-0.1×0.25=1.32元。
答案解析:有
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